Список проголосовавших за комментарий "krolix, здесь много тонкостей будет, действительно.<br/> <br/> Если вы уже используете объёмы в % от депозита, то нужно брать результат сделки (в % к объёму открытия) и пересчитывать прибыль в % от объёма.<br/> <br/> А если хотите ещё переменную волатильность БА учесть, то это уже вам «опционы» нужно подключать. Какие-нибудь ARCH-модели. И резать позиции на шоках. Но, честно говоря, у меня есть сомнения на этот счёт, в том смысле, что вы сможете закрыться в момент высокой неликвидности. "