Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, вообще не очень понятно, как на рынке сигму считать от сделок ТС/портфеля ТС. Тут волатильность еще надо иметь в виду (брать скользящее окно, за которые рассчитываем ско?). И считать риски, без которых критерий Келли действительно ни о чём. К тому же, активы в разных фазах рынка по-разному могут отрабатывать ТС (на определенном этапе делать ей отрицательное матожидание, но мы это узнаем постфактум) Заходим мы стандартным сайзом с риском 1-2% в Сбер в период, как сейчас, а потом случается что-то типа 2009ого, когда дневной ATR 50%, и ходим с 18 до 30 рублей за несколько часов. Понятно, что при входе позу надо в 20-30 раз меньше брать, чтобы риски выдерживать."