Список проголосовавших за комментарий "Чем больше стратегий по инструменту тем лучше, на тестовом периоде рассчитываете корелляцию между ними и делите деньги между стратегиями согласно рассчитанных коэффициентов корелляции. В результате снижается максимальная просадка и возрастает получаемая прибыль.<br/> Чтобы это проверить прогоните сами по тестовому периоду такой пакет стратегий и посмотрите результат. Еще немного можно улучшить если будете пересчитывать коэффициенты корелляции после закрытия позиции по каждой из стратегий (все это в общем-то довольно просто).<br/> Ну и на всякий случай можно проверять для каждой стратегии не вышла ли она за пределы максимального дродауна, если вышла, то либо отключает ее от торгов, либо понижаем процент ее вклада в общую позицию.<br/> В общем желательно штук 50(можно больше) стратегий по одному инструменту."