Список проголосовавших за комментарий " Ошибки нет. Всё корректно. НО:<br/> <br/> 1. Максимальный убыток — это ВОЗМОЖНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ. Насколько фантазии хватит. Например, я люблю брать его как расстояние до планки. Корректней — расстояние от расчётной цены последнего клиринга до верхнего (ну или нижнего) лимита. Такое движение против — реально? Редко, но случается...<br/> <br/> 2. Понятно, что расчёт количества контрактов никак не связан с инициирующей маржой (ГО).<br/> <br/> Вариантов решения, как минимум, два:<br/> <br/> 1. В расчётах TWR искусственно ограничивать f_opt, чтобы удовлетворить выполнения условий по ГО. Это очень-очень просто.<br/> <br/> 2. Играть на уровне f_opt, но не со всем капиталом, а с активным. Например, не 600 тыщ, а 200 тыщ сделать АКТИВНЫМ. Вариант предпочтительней.<br/> <br/> Главное. f_opt — свойство системы. Внутреннее. ГО