Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, IV-RV. IV у вас не меняется. Сколько прибыли принесет вам опцион с вашей IV? IV^2*1/2Гамма*S^2. (для проданного). И это тетта. Сколько убытка принесет ДХ? Та же формула, только вместо IV, RV БА. Как прибыль так и убыток зависят от гаммы. От БА не зависят, он у вас один и тот же. Поэтому важно, какую гамму вы держите в позиции.<br/> И еще. Так сложилось. В валютах оценку делают в дельтах. Там торговля круглые сутки. В акциях в процентах от страйка. Там каждый день гепы. Соответственно в акциях лучше делать ДХ на расстоянии среднего гепа. Сам коридор брать из расчета волы вашего опциона. Тогда у вас получится что то в виде бинарки. Коридор одна дневная сигма. Если за день не коснулись, то заработали. Смысл понятен?"