Список проголосовавших за комментарий "Уменьшая частоту рехеджа с помощью уменьшения гаммы, это здорово придумано. Только оценочная стоимость ваших результатов считается через гамму. (вола опциона^2-вола БА^2)*1/2Гамму*цену^2. И чем меньше гамма тем меньше прибыль от разности волатильностей БА и опциона. <br/> Возможно, если вы выложите, отдельно, график комиссий будет понятно. Пока, я думаю, вы сняли с БА волатильность на минутках выше, чем она была на 4 часах. Этот вопрос уже обсуждался и строились графики. Там видно, что чем меньше интервыл (меньше 15 мин) тем больше получается вола. Там такой пик, на малых интервалах. Хотя я вижу график без комиссий и с комиссиями на минутках. "