Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий, во-первых, мы говорили об алгоритмической торговле, т. е. о торговле по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории. Во-вторых, все Вами перечисленное не нужно для торговли со средним временем в позиции несколько дней или меньше. В-третьих, эффективность торговли определяется не доходностью, а соотношением «доходность-просадка», причём для инвестиций просадку надо считать по переоценке, а не по глупому правилу «не продал-не убыток». В-четвёртых, статистики ЛЧИ показывают, что в среднем активная торговля — это нуль минус комиссия брокера, не думаю, что, например, в 2008 или 2014 это было хуже того, что Вы описали. "