Список проголосовавших за комментарий "Азат Туктаров, ну так-то да… а еще логичнее фьючерс — у него распада вообще нет...<br/> <br/> Дальние сроки стоят дороже, но и эффект нелинейности у них поменьше выражен… то есть если при движении рынка ближний опцион подорожает скажем с 500 до 1000 то дальний скажем с 2000 до 2350...<br/> <br/> Но при этом если рынок никуда не пойдет, дальний распадется меньше...<br/> и если рынок пойдет против вас, то на дальнем сроке поскольку стоит он дороже, потерять вы можете потерять больше… хотя есть больше времени что он назад откатит… (ну то есть начинает фьюч напоминать)<br/> <br/> у больших сроков преимущество в «стабильности» характеристик в том плане, что был если 3-х месячный опцион, и месяц прошел, стал 2-х месячный… у него тета, дельта и проч. почти не изменились (если рынок не ухреначил куданить)."