Список проголосовавших за комментарий "3Qu, <br/> Ну не совсем так все просто. У фьючей есть доходность к споту, и равна она ставке, плюс минус, ставке стоимости рубля. Чем дальше исполнение, тем дальше цена фьюча к споту, отсюда и разница в ценах между дальним и ближним, и, отсюда появление риска — если в какой-то момент меняется ставка у рубля, то и стратегия «уедет» и увезет твое депо, возможно, безвозвратно. (а возможно и сверхпрофит). Отсюда вывод — торговать такую пару в лоб можно если хеджить безрисковую ставку, иначе это равно спекулировать безрисковой ставкой рубля.<br/> Но есть конечно нюансы, зная их можно зарабатывать))"