Список проголосовавших за комментарий "Все уже посчитано за нас. Можно посмотреть MSCI индекс на весь мир: - <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.msci.com%2Fdocuments%2F10199%2Ff7972c87-76f7-425b-9942-4e8929255210&s=3146518252">https://www.msci.com/documents/10199/f7972c87-76f7-425b-9942-4e8929255210</a> .<br/> <br/> В целом equally weighted индекс дает очень небольшую премию за счет большей доли small cap компаний. Но, например, практически, не дает премии для emergent markets, куда входит Россия - <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.msci.com%2Fdocuments%2F10199%2Fc80ccaed-268b-4436-bc0e-c76b5a67f98b&s=2863648025">https://www.msci.com/documents/10199/c80ccaed-268b-4436-bc0e-c76b5a67f98b</a> . А по российским акциям он проигрывает последние десятилетия. <br/> <br/> Максимальную премию EW индекс дает на развитых рынках, исключая USA и Canada - <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.msci.com%2Fdocuments%2F10199%2F394f4aa0-050d-453c-935f-546a5ae2f0d1&s=1118020311">https://www.msci.com/documents/10199/394f4aa0-050d-453c-935f-546a5ae2f0d1<br/> <br/> </a>Но кажется, что эта премия, даже если она есть будет съедатся издержками на ребалансинг. <br/> <br/> И кстати, большая доходность широкого рынка small mid cap последнее десятилетие уже не работает. Рынок стал умнее ;) Так вообще со всеми показателями происходит. Как только находят неэффективность рынка, ее сразу же эксплуатируют, и она пропадает."