Список проголосовавших за комментарий "Auximen, <blockquote>получите ноль, вы не можете в этой схеме получить прибыл</blockquote>как минимум при такой конструкции получится синтетическая облигация и прибылью будет ставка.<br/> <br/> а то что вы предложили, при обвале рынка будет слив счета. Смысл хеджирования, как вы сказали — в переводе (смысле). Это закрыть себя полностью от рисков. Фьюч один из них, не выходя из позы, не теряя при этом транзакционные издержки и дивы, перекрыться от падения (правда шорт фуча нивелирует дивы).<br/> Другой тип хеджирования тоже в деривативах — это опционы, где платится примерно страховка 10-15% от стоимости позиции, такова плата ухода от риска."