Список проголосовавших за комментарий "Анастасия К, <br/> <blockquote>Взять коэффициент, связывающий доходность и просадки, например <a href="/blog/341887.php">коэффициент Кальмара</a> — доходность/макс_просадка, ну или Шарпа.</blockquote>Безусловно, можно взять хоть Ulcer или Recovery, вопрос в том, а что нам это даст, и, самое главное, будет ли это устойчивым.<br/> <br/> <blockquote>Ну, я все таки считаю, что система не должна делать грубых ошибок.</blockquote>По прежнему не считаю, что это была ошибка. Если считать это ошибкой, то система, которую предлагаете вы (которая взяла бы ГП в портфель по итогам 2018 года), тоже ошиблась, потому что нужно было использовать стратегию кластерного Footprint, которая показала накопление ГП в апреле, затарить там на 5е плечо ГП и получить разрывной профит. Это утрирование, но я пытаюсь донести суть, что попытка вставить дополнительные индикаторы снижает робастность системы, и в большинстве случаев ухудшает ее результат на долгосроке.<br/> <blockquote>Как-то так выглядит наш прогноз летом 2017 года (понятно, что значения в табличке на 2018-2019 — наш ожидаемый прогнозный дивиденд)</blockquote>Как видите, ваш прогноз 17года был ошибочен, в 2018м дивиденды ничуть не выросли. Почему они должны были сильно вырасти в 2019м на основе всех предыдущих лет? Я не знаю. Как оцифровать статьи в Ведомостях и слухи, чтобы внести их в систему