Список проголосовавших за комментарий "<p>СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: при депозите у каждого по 45000 долларов</p><p>27.12.19- начало </p><p>Цена прошла быстро, за день более 1 доллара и надо фиксировать прибыль по путам и продавать новый страйк с тем же сроком. (страйк должен быть равен цене акции или чуть ниже)</p><p>Инвестор покупал по 212.01, а сейчас 214.23= плюс 222- 160 (предыдущий убыток)=62</p><p>Страховщик продавал 200 страховок по 1.01, а сейчас раньше времени откупил по 0.2 и это плюс 162 долларов- 70= 92</p><p>Были такие позиции: первая сделка</p><p>...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 212.01</p><p>...2. страховщик продал 200 путов 212 по 1.01 доллара до 3.1.20</p><p>ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка</p><p>...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 214.23</p><p>...2. страховщик продал 200 путов 214 по 0.65 доллара до 3.1.20</p><p>Результаты: И- плюс 62, С- плюс 92</p><p>Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций</p><p> </p><p>(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)</p><p>Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций</p><p>Суть стратегии у страховщика- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- продает 200 путов, которые истекают через 1-3 дня. </p> &list=PLC1-T8QPDnKKbu