Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin,<blockquote>А значит, я могу в эту (1-k)*B&H вложить гораздо больше, чем вложил бы в B&H.</blockquote>Вот это как раз есть большой вопрос. Конечно это вопрос насколько хороша ваша трендовая система, но все это нужно тестировать на реальных котировках. Я одно время пытался комбинировать опционы с трендовыми системами, но бэктесты показали обратное, опционы все время ухудшают эффективность систем. "