Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, напишу подробнее- нужна статистика, которая за 10 лет взяла бы центральный опцион в начале недели при продаже и прибавила дельту максимального отклонения за неделю от цены покупки на момент продажи опциона и прибавив полученную дельту к стартовой- 0.5 и разделив на 2- получила результат и так поступила с 520 неделями..<br/> Пример. фьюч на 152500- в первый день начала жизни опциона мы продаем пут с дельтой 0.5 и концу жизни опциона видим дельту 0.99… 0.99+0.5= 1.49/2=0.745... прибавить дельту на дельты следующих 519 дельт и разделить на 520"