Список проголосовавших за комментарий "<a class="author trader_other" href="/profile/Gusan/">Кирилл Браулов</a>, дежавю, я видел почти такую картинку (с поведением bc,bp по времени) у Курбаковского. Он раньше эти закономерности точно учитывал. Изменения касались расчета теты — чем ближе экспирация, тем медленнее дешевеют хвосты. Но потом он вроде решил, что это слишком усложняет модель и правильнее не торговать хвостами. Попробую расспросить его подробнее. <br/> Что касается доходности — у меня норма 30 годовых в валюте. У него, наверное, больше"