Список проголосовавших за комментарий "malkovich, идея понятна, я что-то подобное сейчас анализирую на истории: пытаюсь продавать волатильность и тетту (через стреддл, или не широкий стренгл (+1 страйк), а также прямой пропорциональный спред в обе стороны — три варианты, но смысл один), используя свойства опционов (продажи начинаю за месяц до экспирации, когда опционы обладают бОльшей временной стоимостью), и при движении за определенные границы (+-2 страйка от входа этой частью конструкции) — вставать в определенную сторону (с помощью пропорционального обратного спереда х3). можно было бы вообще не хеджировать, но 2008 год мешает… там просто разрывает всю конструкцию…<br/> какой шанс, что 2008 год повториться ранее, чем через 80 лет?<br/> <br/> еще думаю, может другие вещи попробывать для хеджа от выхода за рамки определенных границ. а то обратный пропорциональный спред дорог, и многое зависит от характера движения рынка…<br/> статистика за то, что в 83,33% случаях рынок — в боковике, и регулярно можно на этом зарабатывать, но нужно что-то иметь для страховки, чтобы в остальных 16,67% случаях не терять...)"