Список проголосовавших за комментарий "Почему продажа опционов с короткой дюрацией опаснее длинной? Блаженной памяти Джеймс Кордье объяснил. А я проверил на 10-летней истории фьючерса РТС. Для семидневок «характерны» уходы цены от начала периода в пределах 4%. Для месяцев примерно 12%. А для кварталов в пределах 25%.<br/> Если отнести изменчивость семидневок на квартал, получилось бы 4% х 4 х 3 = 48%."