Список проголосовавших за комментарий "Андрей Хрущев, У дальних опционов волатильность растет меньше в %, но больше в реальном выражении. К тому же их количество больше. Этот момент проверен практикой. В данной позиции у меня была проблема с падением волатильности.<br/> Соотношение 14:10:2 выбирал как самое подходящее для такой ситуации. Чисто визуально на профиле позиции смотреть надо. Вообще то, это соотношение 7:5:1. Но для сравнение его с фьючерсом (в прошлом посте) пришлось его удвоить. <br/> Соотношения могут быть любые по формуле: (N опционов покупаем):(N-2 опционов продаем): (1 фьючерс покупаем/продаем в зависимости путы это или коллы)"