Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, я читал пост, всё ясно описано. Сам так делал. И про гэп ясно, сам писал пост про это.<br/> По сути ведь это покупка стрэддла, он даёт прибыль или от резкого увеличения волатильности, или от изменения цены на «большое расстояние». Проблема в том, что или опцион стоит дорого, или продвижение цены не достаточно большое за время жизни опциона. <br/> Ну и неудовлетворение конечной доходностью, хотя и «B&H*(1-2*delta) > 0». Однако доходность при большом количестве повторений, особенно на небольшом капитале такая, что проще на депозит положить.<br/> <br/> Стратегия почти безрисковая и поэтому низкодоходная. Претензий нет."