Список проголосовавших за комментарий "<p>Теоретически, в следствие такого эксперимента мы должны были бы находить каждый раз примерно одинаковое количество похожих дней, а продолжения были бы равномерно распределены. </p><p>На практике же, похожих дней находятся очень разное количество. Иногда их вообще нет. <br/> Продолжения часто группируются, чему у меня нет объяснения.<br/> <br/> Цена почти всегда двигается внутри зоны самых похожих дней (естественно, потому что мы выбираем самые похожие, но она могла бы для разнообразия двигаться выше \ ниже \ пересекая зоны \ входя и выходя из них).<br/> <br/> И самое полезное — мы видим прогноз примерной возможной волатильности на каждую минуту (10 мин., если быть точным) до конца грядущего дня. И она неплохо работает. Собственно это Даниил и использует при открытии сделок — маленький побочный эффект всего большого инструмента.</p>"