Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, <span>пока думаю две идеи:<br/> </span><span>1. Сейчас у меня привязка к лучшим бид-аскам в стакане фьюча. Например, нужно докупить фьюча. Робот берет лучший бид, прибавляет/отнимает какое-то смещение (в зависимости от настроек/ситуации), и выставляет/переставляет заявку. Вот думаю, может лучше постоянно считать EMAшку отдельно лучших бидов, и отдельно лучших асков. И привязывать выставление ДХ-заявки не к текущим лучшим котировкам, а к их EMA. 6 ноября лучший аск прыгал туда сюда несколько тыщ пунктов, и такой сглаженный подход не дал бы выставится на продажу фьюча по слишком низкой цене. Но в обычной ситуации это может сильно замедлить робота: когда цена плавно уходит, робот может долго за ней плестись перевыставляясь, но так и не догнав и не выровняв дельту.<br/> <br/> </span><span>2. По принципу: «лучшая защита — нападение». Если расчет мгновенной волы показывает, что начался замес, то не пытаться защитить позу с проданными опционами с помощью ДХ, а резко переходить в атаку и перевернуться в лонг (по гамме). Но тут еще более скользко и можно сильно попасть.</span>"