Список проголосовавших за комментарий "<p>Мальчик Buybuy, п1) Имхо, надо нормировать на длину интервала наблюдений. Зависимость от времени нас по большому счету не интересует, потому что это грубо говоря <strong>T^H</strong>.</p><p> </p><p>Важны только коэффициенты пропорциональности.</p><p> </p><p>А так утверждение пахнет нафталиновым инвестором:</p><p><strong>return</strong> растет линейно во времени, а просадка — как <strong>T^H</strong>.</p><p><br/> Ну и Вы к этому ещё и оператор MAX пристраиваете. =) Очевидно, что это приводит к большому виртуальному счастью.</p><p> </p><p>А вот если следить не за характеристикой <strong>W = max(r/dd)</strong>, а за характеристикой</p><p><strong>ROI = max(r/dd) / T</strong></p><p>то инвесторы могут очень сильно огорчиться, если поверят в наши рассуждения.</p><p> </p><p> </p><p>ПС А всё же, что нужно от СП, чтобы можно было быть уверенным в наличии оптимальной стратегии? =)</p>"