Список проголосовавших за комментарий "А. Г., если про соотношение return/dd так, то смарт-лаб можно закрывать. спекулянт не верит в эффективный рынок, иначе оптимальная стратегия — покупка суверенных бондов/индекса (а по классике — она и есть оптимальная). разумеется, доходность выше безрисковой ставки предполагает наличие экста-ординарных способностей. и у нас есть некоторый континуум: на одном полюсе — инвестирование, на другом — hft-algo. собственно, высокий шарп — это ближе к hft-algo, но там и порог входа другой и системы дохнут, и конкуренция с топ-командами. ну да кому я рассказываю )) "