Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, надо просто ликвидность уметь готовить. Какая вам разница до однодневной ликвидности? Понятно, что в панике она может пропадать — ну так и не надо в это время торговать. Главное, чтобы на горизонте нескольких недель вы могли выйти из бумажки. А для этой цели достаточно просто ограничивать долю бумаги в портфеле некоторой функцией от среднедневного объема торгов. Например, у меня правило не держать в портфеле более 20% от min(недельный volume, 2-недельный volume, месячный volume).<br/> В любом случае, ликвидность бумаг уже учтена при построении индекса, а смогли вы его обогнать на голубых фишках или на менее ликвидных бумагах — какая разница, если вы умеете достигать этого на нужном для вас сайзе?"