Список проголосовавших за комментарий "Сергей Подоляк, нестационарность ценового ряда проявляется не только во временном присутсвтии трендов, не только в их нелинейности, но и в переменной волатильности (мощности) колебаний. Конечно, никакое лобовое преобразование Фурье такого издевательства не выдержит. Но если посмотреть с точки зрения другого спектрального разложения — SVD, тоже большой радости на отдельно взятом ряде мы не наблюдаем. Вероятно, они используют совместное разложение во что-то целого набора более-менее связанных ценовых рядов. Например, индеков разных стран. Или акций СП500."