Список проголосовавших за комментарий "Melichron, есть, считать можно, и что? Если держать облиги до погашения (оферты), то нет почти никакого смысла в оценивании промежуточных рисков портфеля. При погашении купона или облиги возникает очень простая задача реинвестирования, которую можно, конечно, оптимизировать по внутренним рискам (промежуточным просадкам), но это не несет, имхо, финансового смысла. Есть простые вещи, типа использования формы кривой доходности, которые позволяют иметь доходность выше за счет перекладки. "