Список проголосовавших за комментарий "AlexChi, в нашей компании, если стратегия сливает или плохо зарабатывает сразу после старта — ее закрывают и отправляют на <span style="text-decoration:line-through;">помойку</span>доработку. Значит, с высокой вероятностью там что-то не так.<br/> В вашем случае, например, даже для такой простой стратегии — вы могли подзафититься, подобрав на всей истории оптимальное кол-во инструментов (8), а также оптимальный период для моментума (1 год — почему не 6 мес. или 2 года?) Кажется, что это какие-то глупости, но оверфит неплохо достигается и такой вот парой несложных параметров. А вы там, еще помню, параметр для стоп-лосса подбирали — т.е. это уже третий параметр. Дополнительно: «лучшесть» бумаг года вы определяли с учетом дивидендов или без? Если с учетом — ок, если без — мне вообще непонятна логика этого алгоритма. В общем, тут есть куда зафитить.<br/> Ну и на все это сверху мог наложиться неблагоприятный период для трендфолловинга."