Список проголосовавших за комментарий "flextrader, если дюрация замкнута относительно линейной комбинации, то выражение для rpi не просто существует, но и легко выражается: rpi = Dpi/D*pi — 1. :)<br/> другое дело, что для этого необходимо показать именно, что линейная комбинация дюраций есть дюрация, как вы утверждаете. <br/> Личку я пока не смотрел — времени нет. Но учитывая описанные вами сложности, надеюсь это уже таки навело вас на мысли. В любом случае спойлер: когда не справитесь с доказательством линейности я, для чистоты, приведу вам доказательство обратного. Оно также элементарно ;)"