Список проголосовавших за комментарий "Melichron, давайте начистоту. С моей колокольни, то что Вы делаете — это туфта. Возможно, Вам за это платят деньги. Возможно, именно этого от Вас этого ждет работодатель. Возможно, кто-то именно так поставил Вам задачу. Но получается у Вас сферический конь в ваккууме. Управление портфелем не заключается в том, что один раз его составить и пусть инвестор дальше выкаблучивается. КРЫС, небось, каждый день заявки выставляет и не знает, какие исполнятся, а какие нет. Как тут оптимизировать по дюрации? А ликвидность — это же сугубо рыночный риск и фактор. Если мне завтра нужно будет переложиться, а диквидности не будет, что делать? Риск эмитента — тоже абсолютно рыночный фактор, просто потому, что он сказывается на портфеле и составитель портфеля должен его учитывать. Ну и, наконец, представление, что диверсификация спасает от дефолтов, мягко говоря, неверное. Потому что она уменьшает риск на эмитента, но не уменьшает риск на классе активов. <br/> Так что считать, как Вы пишете — можно. Управлять