Список проголосовавших за комментарий "Александр Дрозд, я очень уважаю А.Г. однако я торговал краткосрочную страту на топ20 ликвидов с 2005 по 2011 год причем делая основную прибыль на менее ликвидных стоках (например в 2008 основной профит дал Полюс) а он насколько знаю нет.<br/> <br/> «И наконец третья группа (сургут, северсталь, уралкалий, русгидро) — там с 5 млн. можно в 0,2% уложиться и с 1 млн. в 0,1%.»<br/> <br/> Это вполне может быть применимо к стратегии Александра Борисовича (с добором некупленного на закрытии и прочими фишками) однако не сработает в Вашем случае краткосрочки.<br/> <br/> Попробуйте помониторить стаканы в течении дня (dde в excel и считаем) особенно в моменты Ваших трендовых пробоев на сайз разного размера.<br/> <br/> «Ну а касательно моей стратегии — тестовая прибыль на сделку порядка 0.8%, ну заложите вы на проскальзвание+комиссия хоть 0.3%, стратегия от этого не намного хуже будет отрабатывать.»<br/> <br/> На небольшой сайз (до ляма) возможно но Вы пишете о масштабируемости которой нет."