Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, нашел ссылку<br/> <br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/550242.php#comment9910545">smart-lab.ru/blog/550242.php#comment9910545</a><br/> <br/> Сергей Юрьевич указал что для инструмента это не совсем так а для систем совсем не так. Тут я признаю что оценка именно для инструмента и очень грубая.<br/> <br/> А GermanGerz сказал что это не так.<br/> <br/> «Приходит в голову только такое возражение, что разница в волатильности Brent и Si или Mix и Si гораздо выше, чем между их ГО.»<br/> <br/> Брент штука сложная, возьмем Mix/Si<br/> <br/> ГО по MIX 30к, номинальная 288к.<br/> Атр(60) на индекс ММВБ примерно 30, это 1.039% к цене.<br/> Плечо зашитое в ГО 9.6.<br/> <br/> ГО по рублю 4к, номинальная 63к.<br/> Атр на томе 0.43 это 0.67%.<br/> Плечо в ГО 16.<br/> <br/> Отношение АТР микса к рублю 1.55, при это отношение плеча в ГО рубля к миксу 1.67. Выше АТР ниже плечо.<br/> <br/> Грубо навскидку.<br/> <br/> "