Список проголосовавших за комментарий "Аллирог, если цена будет «гулять» вокруг описанного мной выше уровня, то это риски системы, они учтены в тестах и на out of sample. Если считать с марта 2014, то да, загрузка под ГО для превосходства над ОФЗ получается около 50% от депозита. Но если с сентября 2015, раза в 2 меньше. Все зависит от ситуации на рынке. Для 3-5%% в месяц конечно нужно и около 70% под ГО даже после сентября 2015.<br/> <br/> Но в реальности у меня все было гораздо меньше, я же писал, что эта система использовалась, чтобы «рубить копеечку» на низкой волатильности, когда доходность трендовиков низкая или вообще нулевая.<br/> <br/> А насчёт «ближних», мой «край» при низкой волатильности за пределами 4 сигм, а я писал, что при высокой он вообще не продаётся (поэтому есть и нулевые месяцы), а при средней только если за 5 дней до предыдущей экспирации в волатильности наблюдалось трендовое падение. А риск перехода из низкой в высокую между экспирациями конечно был, но если не гэпом, то все нормально. А до 3 марта (и после) таких гэпов и не было."