Список проголосовавших за комментарий "Аллирог,<br/> 1. Продаю фьючерс по моим трендовым системам в шорт, но не ближе чем k*моя HV до (!) страйка, k - оптимизируемый параметр. Если к моменту пробоя k* моя HV все мои системы в шорте, то делаю полный синтетический колл на этом уровне, если часть, то частично. 3 марта 2014 уровень был пробит гэпом между первой и второй планкой и зашортить по теоретическим уровням ничего не удалось. 9 апреля 2018 приближались к уровню плавно и шорты на трендовых системах открывались без проблем, правда несколько выше указанного уровня, но и сам уровень был между первой и второй планкой, а мы перед достижением второй даже выше первой отскакивали (3 марта после первой сразу упали на вторую). <br/> 2. Шорты на фьючерсе дальше торгуются по трендовым системам в режиме «только шорт». При этом, если закрытие шорта произошло выше k*моя HV, то новый вход в шорт опять же не может выше этого уровня. Это в теории, а на практике, 3 марта перевернул в синтетический колл, когда проданный пут был глубоко в деньгах, то на теорию «забил»: если синтетический колл не выходил в деньги, то больше трети убытка 3 марта отбивалось на экспирацию 14-го и эти шорты по системам не крылись."