Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, <br/> <br/> <blockquote>Ну если переходить на реальный актив, то к скосу естественному добавляется еще и скос корреляции БА и волатильности</blockquote><br/> У меня в скосе уже утена корреляция. Я же не на один день распределение построил, а сразу на две недели, внутри которых волатильность росла или падала."