Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, По моему у вас не учтено следующее. Допустим у нас ЦС 100 и с равной вероятностью мы можем уйти либо на 50 либо на 150. То есть 50% вверх или 50% вниз. Все симметрично. Но мы измеряем волатильность в приращениях логарифмов. Для того что бы уйти вверх надо 0,40 волу, а уйти вниз нужна 0,69 вола. Поэтому существует скос (наклон) волатильности. <br/> У вас это ни где не предусмотрено. Просто берете некую волатильность и присваиваете всем страйкам. Линейно. "