Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, на пальцах вывод дан последней строчкой — если взялись считать опционы, то считайте mean-reverse характеристики ( в зависимости от модели). А так чтобы дать готовый рецепт, как вы просите, это нужно уже на реальные цены смотреть.<br/> <br/> <br/> <blockquote>Вы в этой модели не делаете ДХ совсем?</blockquote><br/> Я никогда не делаю дельта-хедж потому что это убыточная стратегия. Это не означает того, что его невозможно прибыльно использовать в некоторых частных случаях, но в общем случае, то есть по умолчанию, я не использую его никогда и даже не планирую использовать.<br/> <br/> С ростом сложности AI, когда все рядовые вопросы будут закрыты, может быть я и подумаю над этим, но пока дельта-хедж у меня последний в списке важности при торговле опционами.<br/> "