Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, первые по HV, вторые по a*HV+C .<br/> <br/> На SPX есть leverage-effect, поэтому put опционы в среднем выигрывают у call опционов с учётом того, что оба типа опционов имеют одну и ту же цену (модель цены). <br/> <br/> Если учесть leverage, то там получается симметрично… почти. В любом случае там какой-то простой моделью уже не обойдешься, чтобы выровнять доходность по всем стайкам.<br/> <br/> На ММВБ чуть проще — там с хорошей точностью всё стягивается в ноль (по всем страйкам). "