Список проголосовавших за комментарий "Я вот о чем всегда думал: как можно строить авторегрессионные модели для HV, если множества расчёта её соседних значений отличаются все двумя из расчётного «окна»? Ведь в этом ряде по построению заложена автокорреляция, даже если исходный ряд представляет из себя последовательность независимых случайных величин.<br/> <br/> Кстати, если будущее распределение цены имеет смещение по модулю больше «безрисковой ставки», то колл-пут паритет говорит о неэффективности цены опциона «вне денег» из этой пары. "