Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <em>«С ростом исторволы надо <strong>обязательно повышать ГО</strong>.»<br/> <br/> <br/> </em>Не совсем понимаю, что значит «исторвола» — знаю только ту реальную волатильность, что у меня в квике отражает ATR, но в принципе — не возражаю. Просто констатирую факт, что повышение ГО несколько подрезает доход нас, трендовиков-краткосрочников, хотя и понижает риски. <br/> Здесь на неделе спрашивали, как мы себя чувствовали в 2008 году, когда гэпы были по 20%. Ну вот выжили же за счёт того, что плечи были 0,5-1. В том числе и по причине повышенных ГО.<br/> <br/> Кстати, вот те красивые эквити не связан ли с тем, что все они в периоды понижающейся и очень низкой волатильности? Как и у Коровина, кстати, в том же 2013 году. <br/> Я-то опционами не барыжу, но почему-то подозреваю такую зависимость. <br/> И тогда моя версия о неизбежности кочерги подтверждается и причиной кочерги у опционщиков — ростом волатильности, сопровождаемым ростом ГО биржей."