Список проголосовавших за комментарий "Станислав Иванов, скажите, вот нафига вам значение волатильности опциона?<br/> вы получаете(\теряетие) деньги разве от того, какое там значение волатильности?<br/> вы теряете (если продан), насколько премия вырастет, а все эти посторонние значения греков вам совершенно ни о чём не скажут.<br/> вот смотрите, например:<br/> <br/> вариант 1. мы падаем до 100К плавненько, без планок, постепенно так, и без лишних лонгокрылов (как бывало, например, когда весной с 160К падали)… в этом случае на сильные всплески Викса (и премий, соответственно) можно не надеяться, ну там щас например центральный стрэддл около 9000 стоит… ну будет на 100К где-то даже с учётом повышения Викса через месяц сентябрь 8500 где-то, вряд ли больше… (отдельно пут сами сможете посчитать)<br/> <br/> вариант 2. жёсткий, а-ля 2008, с планками, криками «шеф, усё пропало, гыпс сымают, клыент уезжает». тогда на 100К связка стрэддл центральный и 15000 и 18000 может стоить, как в 2008м… <br/> И нафига вам греки, если вы никак не можеите знать, по какому сценарию мы к этой вашей цифре придём??<br/> это все вот эти расчёты, которые иногда приводят в виде формул каких-то идеологи математических подходов — это хрень полная, их в 2008м полегло больше, чем форексников, играющих против центробанков… кто помнит, видели, как ложились костьми роботы, написанные по всяким там математическим алгоритмам… смехота была)"