Список проголосовавших за комментарий "<p>bstone, хм. У меня матожидание <strong>уменьшается</strong>. Но может быть, надо другую метрику брать? Не просто «абсолютная прибыль в рублях»? Может быть, в процентах от стартовой цены???</p><p> </p><p>Опцион на деньгах, куплен по 11 900 (по 30-й), эрви реализовалась 40%. Прибыль +3900 руб (равна разности между ценой опциона по 40-й сигме и по 30-й сигме).</p><p>Попробовал страйк 150 000. Стартовая цена фьючерса 100 000.<br/> Стартовые цены опционов пут и колл:<br/> Put px beg : 51 486<br/> Call px beg : 1 486</p><p>Итоговый финрез (средний) +2400 руб. И таки он тоже равен разнице между ценами опционов в первый момент времени, если подставить туда разные сигмы...</p><p> </p><p>=) Что я не так сделал?</p>"