Список проголосовавших за комментарий "А. Г., полагаю, этот Ваш коэффициент будет сильно коррелировать с Шарпом.<br/> Давайте прикинем — указанная выше моя система будет иметь этот показатель в тестере около = 5...10 для хороших валютных пар типа GBPUSD и /или с частой переоптимизацией — раз в месяц, для плохих пар и/или с редкой переоптимизацией — раз в 3 месяца = 2...3. Делим всё это на два — для реального рынка. <br/> Получаем диапазон 1.5… 5.0. <br/> Это как, нормально? Если это Шарп — то да. Особенно если учесть что это «непересыхающая альфа», которая будет работать ВСЕГДА, поскольку она не эмпирическая, а математически обоснованная — теорема Лагранжа всё-таки. В школе проходят."