Список проголосовавших за комментарий "А. Г., в принципе коэффициент Шарпа даёт примерно то же самое — Вашему критерию. И на Уолл-Стрит он как-бы «стандарт». С него начинаются все разговоры об инвестировании в торговые системы. Метаквоты ввели коэффициент Шарпа с свои «Сигналы» после того, как я им и рассказал про его «стандартность». Проблема в том, что на Уолл-Стрите все ищут «альфы» с коэфф. Шарпа = 4.0 (раньше было «стандартным» = «не менее 2.0»), тупо не понимая что это КРАТКОВРЕМЕННАЯ АЛЬФА, и что этот самый её коэффициент Шарпа = кратковременный, пока она не начинает сливать. Поэтому РЕАЛЬНЫЙ коэффициент Шарпа всех этих «альф» намного ниже тестового — если подсчитать прибыльность на финальном отрезке, где эта «альфа» начинает сливать и её отключают. <br/> У индекса SP500 коэффициент Шарпа всего около 0.5, а у фонда Уоррена Баффетта = около 0.9. Что тогда ищут все эти «квонты» в Лондоне и Нью-Йорке?"