Список проголосовавших за комментарий "wrmngr, Нене. Это вопрос математики. Оба фонда инверсно трекируют фьючерсы на VIX. Фьючерсы улетели на 100+% вверх--значит оба фонда получили маржин-колл и остались должны брокеру: ) А вот что было дальше--вот это муть мутная, в декларациях не прописанная. В декларациях есть только про терминацию фонда при уменьшении его активов вроде на 70% за день. А вот что должно быть, когда его активы уменьшились до отрицательных--этого нет в декларациях. Это необычный кейс и что там и как произошло и чем Кредит Свисс отличался от Pro Shares--это вопрос. И для меня это интересный вопрос. "