Список проголосовавших за комментарий "Аллирог, если б направление движения БА не имело значения в тех позициях, о которых Вы говорите, то показатель депозит+вармаржа не уходил бы в минус на падении РИ 9 апреля.<br/> <br/> Что касается «крыть». В том то и проблема сегодняшней ситуации, что до клирингов вармаржа — индикатив и потому брокеру либо надо записать регламент, где признается этот индикатив, либо ориентироваться на биржу. Но во втором случае в ситуации а-ля 9 апреля у брокеров не было никаких оснований крыть позиции до повышения ГО биржей. А после повышения «стаканы» опустели.<br/> <br/> Как сотрудник Финама, работающий с сервисом автоследования комон, могу сказать, что наш отдел 9 апреля просто был и благодарен судьбе и горд за свое решение, что опционы были запрещены в автоследовании. Потому что во фьючерсах и акциях, разрешённых к автоследованию, не было проблем с ликвидностью и 9 апреля не привело к проскальзыванию клиентов.<br/> <br/> А опционные «стаканы» в путах после повышения ГО на РИ я видел. Закрыть их продажи по «расчётной цене» — это было нереально. Это в самом РИ можно было покупать-продавать сотни контрактов в пределах 2-3 шагов цены. "