Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, Вы ничего там не поняли. Кстати, ого, как Вы быстро ознакомились с той веткой! А она же длинная и сложная. Неужто Вы там у себя на фабрике её заранее обсуждали? Я польщён.<br/> А сказал я там дословно следующее (2013 год):<br/> =============================================<br/> AlexEros 2013.01.30 06:09<a class="permalink" title="Постоянная ссылка" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fru%2Fforum%2F143224%2Fpage10%23comment_3620084&s=2138344263" rel="nofollow">#96</a> <strong>Demi:</strong><br/> <p>Берется Excel и с помощью функции строится псевдослучайный ряд.</p><p>В наличие — тренды, флэты, движения в каналах, ложные пробития, фигуры графического анализа и пр. и пр.</p><p>Как отличить реальные котировки от ГПСЧ? </p><p>..............................................................................................<br/> А можно я тоже отвечу?</p><p>НИКАК.</p><p>Генератор псевдослучайных чисел НИКАК не отличается от ценовых котировок, <strong>за исключением длины, периода.</strong> Это давно известно в трейдинге. В книге Джека Швагера известный трейдер выразил это простым вопросом, хорошо известным на Уолл-Стрит среди аналитиков:</p><p>«Какова длина побережья Англии?»</p><p>Правильный ответ — «она бесконечна». Чем более детально Вы будете изучать берег, тем более длинной будет береговая линия. Всё упирается в разрешающую способность Ваших приборов. Это и есть «случайность», как неопределённость. Это здесь ужЕ говорил ранее SProgrammer (его куратор кое-что знает о моделях и проблемах моделирования трейдинга), но <strong>все </strong>пропустили это мимо ушей.</p>И там и там есть автокорреляция, только не всегда Вы можете её подсчитать, в этом и заключается «случайность». Поэтому, как хорошо известно из работ Евгения Слуцкого, если уж Вы берётесь различать случайную величину и случайное блуждание, то колючевым остаётся вопрос о НАЛИЧИИ коррелированности между случайными величинами. И это всё меняет. Потому что при её наличии любая случайная коррелированная величина будет давать при скользящем суммировании (или при любой фильтрации) ряды с выделяемыми типа синусоидальными «гармониками». На которые и бросаются радисты, а потом не понимают, почему эти они там бешено скачут, а не вальсируют как в РЛС.<br/> ============================================<br/> <a href="http://"><br/> https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page10<br/> </a><br/> На сим позволю себе удалиться по своим делам.<br/> Аривидерчи.<br/> Асталависта."