Список проголосовавших за комментарий "Сергей Подоляк, Саймонс и его РенТех — «чёрный ящик». И у него в РенТехе была куча разных методов торговли, а не какой-то один. Один из них — статарбитраж между разными страновыми рынками стал достоянием общественности из-за суда с бывшими сотрудниками.<br/> <br/> А меня удивили шорты в третьем голландском «эшелоне», ставшие достоянием общественности после публикации данных голландский регулятором. Я никак не могу связать эти шорты с алготорговлей, основанной на статзакономерностях между прошлой информацией и будущим изменениями цен.<br/> <br/> Возможно и статпериодичность как-то используется, но я не очень понимаю, как её можно обнаружить в нестационарных рядах приращений логарифмов цен (сами цены просто преобразование этого ряда, а то, что приращения логарифмов цен менее нестационарны, чем приращения цен — показал ещё Максвелл в конце 50-х). Ведь вся спектральная теория создана для стационарных случайных процессов.<br/> <br/> А нестационарность рядов приращений логарифмов цен любых акций и фондовых индексов «видна невооружённым взглядом», т. е. выявляется самыми простыми критериями."