Список проголосовавших за комментарий "Если очень грубо и считать опционы немаржируемыми, то вылезает что то вроде:<br/> нужно минимизировать отношение (L*тэта+К*цена опциона)/гамма<br/> L — планируемое количество дней удержания. К -коэффициент целевого дохода (0,5-1 у автора), остальное понятно. эксель справится — просто пробежаться по всем сериям и страйкам и найти где минимум достигается"