Список проголосовавших за комментарий "А. Г., вот не люблю я параметрику. Если уж говорить о статистике, я бы взял выборочное распределение как оно есть и посчитал бы на нем выплаты. То есть, провел бы корректный бэктест. Но уж больно это дело трудоемкое, да еще и в ликвидностью опциков большие проблемы будут при таком моделировании. Неужели нет инженерного, приблизительного подхода. "